Forex channel breakout trading

Um sistema de negociação de canais para comerciantes de Forex Usando sistemas de negociação de estilo de breakout de alta volatilidade, historicamente funcionou bem em grandes pares de moedas, mas a estratégia forex se mostrou bastante vulnerável a mudanças nas condições de mercado. Tal estrias o tornam um candidato principal para filtros de volatilidade, e as expectativas de volatilidade das opções FX são promissoras ao determinar o momento oportuno para negociar a estratégia de negociação do canal. Channel Breakout Trading System: pontos fortes e fracos O indicador de comércio de breakout de canal é impressionante em sua simplicidade, e ainda mostrou-se promissor como uma estratégia de negociação independente. O conceito é direto: Desenhe uma linha na maior parte do N passado passado de barras e a menor baixa do mesmo. Essas linhas fornecem o canal, e a estratégia de breakout do canal simplesmente procura trocar fugas em qualquer direção. Indicador de Breakout de Canal no EuroDollar Par de Moedas No gráfico abaixo, podemos ver o indicador de fuga do canal e várias negociações hipotéticas usando os canais de alta e baixa como pontos de entrada. À primeira vista, podemos rapidamente ter uma boa idéia de onde essa estratégia conseguiu e falhou no passado. A estratégia compra o EURUSD no máximo de 20% dos 20 dias anteriores e vende o menor baixo. Se o preço rastrear rapidamente, ele terá comprado e vendido no pior preço possível, e, como tal, ele faz mal em mercados com limites de alcance. Opções de Forex Expectativas de volatilidade do mercado: Previsão de condições do mercado Como em outros sistemas de negociação, discutiremos mais tarde o MoneyShow, mais uma vez usaremos preços de opções de Forex para ler as expectativas de volatilidade do mercado. A seção a seguir é uma cópia direta do artigo anterior e os leitores podem ignorar se já estão familiarizados com o conceito de volatilidade implícita das opções de FX: as expectativas de volatilidade são um fator muito importante na determinação do preço de uma opção. Uma opção se tornará mais cara se os comerciantes esperarem que a moeda subjacente se mova substancialmente durante o período de tempo especificado. Na verdade, podemos olhar para um preço de opções e derivar a volatilityrdquo ldquoimplied que nos diz exatamente quanto preço de opções atuais prevê que a moeda se mova através de sua expiração. Nós já usamos esses índices em vários relatórios do DailyFX, e é uma extensão natural para discutir como eles podem ser úteis para nossa estratégia RSI de referência. Em nossa perspectiva de estratégia forex semanal, usamos um derivado específico de níveis de volatilidade implícita para determinar os nossos preconceitos de estratégia para pares de moeda individuais. Volatilidade Percentile ndash Quanto maior o número, mais provável é que vejamos fortes movimentos de preço. Este número nos diz onde os níveis atuais de volatilidade implícita estão em relação aos últimos 90 dias de negociação. Descobrimos que as volatilidades implícitas tendem a permanecer muito altas ou muito baixas por longos períodos de tempo. Como tal, é útil saber onde o atual nível de volatilidade implícita está em relação ao seu alcance de médio prazo. Vamos estender essa idéia para desenvolver um filtro de negociação para a estratégia de desvantagem de canais sensíveis à volatilidade com as seguintes regras de negociação: NEXT: Regras do sistema Breakout do canal Explicado Publique um comentário Vídeos relacionados em FOREX Próximas conferências Fale conoscoDonchian Channel e outros métodos de breakout Com a tendência . Muitas vezes eu uso um 200ma para definir a tendência em qualquer período de tempo. Eu olho para o auge do canal de Donchian. Neste caso, compacta o preço dentro do intervalo 13733 e 13825, que é a nossa perda de parada também. Uma ordem de mercado acima de 13733, digamos 5 a 10 pips. ATR me diz se ele comprimiu o suficiente para ser um trade break out. Se o canal for inferior a 3 vezes, o ATR é comprimido. É isso aí. Simples. Obrigado, smikester, por trazer seu método para nós. Uma pergunta (s), se eu puder. (Eu realmente gosto de breakouts.) Você usa 2 ATR diferentes em seu gráfico. Se DC (que é um derivado de MAs, se eu não estou enganado.) É menos de 3 vezes do que seus ATRs consideram uma consolidação, o que você está usando com resultados melhores. Muitos compartilham meus pontos de vista comigo. Mas eu não os compartilho com eles. Legal: eu uso a figura maior dos dois. ATR (200) nos dá uma gama característica para o par e ATR (14) será menor porque estamos em uma consolidação. Eu uso um pouco para definir os níveis de parada de perda com outras estratégias. Eu apenas penso nisso como tamanho médio da barra para essa estratégia. Eu tenho experimentado com o gráfico H1, mas não conheço nenhum motivo pelo qual ele não deve ser usado no H4 ou D1. Definir uma ruptura: é aqui que você poderia me ajudar porque pesquisas são necessárias com esta estratégia. Funciona a maior parte do tempo, mas para ser mais. Obrigado, smikester Então, é uma condição de quotsi ne qua nonquot também. Se ATR14 lt ATR200 e DC lt 3xATR, consideramos uma consolidação. Corrija-me, por favor, se eu estiver errada. Bem, fugas. Eu os vejo apenas como 2 tipos. O tipo de quothit e run (eu troco DIBS por algum tempo, e vi alguns desse tipo). O preço quebra o canal (o que você usa, fractals, DC, BB, linhas) simplesmente ignorando-o e NUNCA olha para trás. É muito difícil fazer uma entrada quotsafequot nesse tipo, porque você deve ter uma ordem pendente no lugar certo, sem saber se isso vai acontecer e executar. O outro BO que eu vejo é o intervalo e re-teste. Preço quebra o limite de consolidação, geralmente fechando FORA do canal e depois faz algumas correções. E o canal atua agora como uma resistência de apoio. Isso dá mais tempo para avaliar e entrar no comércio. Bem, é assim que eu vejo isso. Eu prefiro o segundo tipo de entrada, mas muitas vezes não era tão paciente esperar e entrou na 1ª maneira. Muitos compartilham meus pontos de vista comigo. Mas eu não os compartilho com eles. legal: